El sistema de trading ideal para el inversor perezoso: 12 operaciones en 19 años

Carlos Montero - Jueves, 28 de Noviembre

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¿Es usted el tipo de persona que desea invertir en el mercado de valores, o cualquier otro activo que está subiendo, pero no tiene el tiempo o los medios para elegir compañías específicas, o para mirar gráficos y realizar operaciones diariamente? ¿El tipo de persona que solo quiere hacer dos o tres operaciones cada año? Bueno, tengo un sistema para ti. Cómo ganar dinero en el mercado de valores con solo 12 operaciones en 19 años. Hoy voy a esbozar cuál es quizás el sistema comercial más simple que conozco. En cuanto al S&P 500, desde 2000, ha emitido solo seis señales de "compra" y seis señales de "venta". Entonces solo habría tenido que hacer 12 operaciones en este siglo.

No operó ni en el fondo ni en el techo del mercado; Es un indicador rezagado. Pero lo mantuvo fuera (o corto) durante los crash de 2000 y 2008 y lo mantuvo durante mucho tiempo en el mercado durante los grandes mercados alcistas.

Necesitas mirar un gráfico mensual. Este es un sistema de comercio a largo plazo y no estamos interesados ​​en giros diarios o incluso semanales.

El indicador que vamos a usar además del gráfico mensual se llama histograma MACD. El MACD significa "divergencia de convergencia de media móvil". Es un sistema de seguimiento de tendencias, un indicador que muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un valor.

El histograma MACD es un desarrollo de MACD, inventado por un tal Thomas Aspray en 1986. Pero no necesita comprender qué es o cómo funciona para usarlo. Solo necesita saber cuándo da una señal de compra y cuándo una señal de venta.

A continuación, tenemos un gráfico mensual del S&P 500 desde el año 2000. Debajo del precio, he trazado el histograma MACD. La mayoría de los paquetes de software de gráficos tienen esta función. Aquí estoy usando stockcharts.com.

Gráfico del S&P 500

Verá que a veces el MAC (convergencia de la media móvil) es de color rojo y otras veces es verde. Desea estar largo (comprado) cuando es verde y en efectivo (o corto, vendido) cuando es de color rojo.

Tenga en cuenta que a través del histograma MACD hay una línea cero. Por debajo del cero, las barras están coloreadas en rojo y por encima en verde. Su señal de venta ocurre cuando cruza hacia abajo a través de la línea cero y se vuelve roja. Su señal de compra se produce cuando cruza al alza y se vuelve verde.

He marcado cada una de las seis señales de compra y venta con una línea vertical: rojo para vender y verde para comprar.

El sistema te sacó del mercado en 2000, y te mantuvo en efectivo hasta 2003, cuando emitió otra señal de compra. Obtuviste una señal de venta en 2006 que se invirtió a una compra dos meses después, lo que es molesto, pero solo perdiste un par de meses de ganancias. Y te quedaste mucho tiempo hasta finales de 2007, cuando llegó otra señal de venta.

Luego obtienes una señal de compra a mediados de 2009; una venta en 2011; seguido de otra compra que lo mantuvo durante mucho tiempo en lo que fue un épico mercado alcista. Una venta a principios de 2015, seguida de una compra a finales de 2016: estuvo en efectivo durante casi dos años.

Esa compra de finales de 2016 funcionó muy bien. La señal de venta llegó a fines de 2018. Y luego, aquí están las buenas noticias, recibimos otra señal de compra hace cuatro meses. El sistema nos dice que estemos largos el S&P 500.

Todo lo que necesita hacer para que este sistema funcione es obtener un gráfico mensual y luego trazar el MACD a continuación. Entonces solo necesita mirar ese gráfico mensualmente.

Bastante sencillo, ¿no?

Así es como ha funcionado el sistema con el oro

Puede usar el mismo sistema semanalmente o incluso a diario si eso es lo suyo. Sin embargo, recibirá señales con mucha más frecuencia y, como resultado, un porcentaje más alto de las señales no funcionará.

A modo de interés, aquí está el mismo sistema, pero con el oro. Este es un gráfico de diez años, y en ese tiempo ha habido cuatro compras y tres ventas.

Gráfico MACD para oro

Obtuvimos una señal de compra en octubre de 2009, con el oro en alrededor de $ 1.000, y eso lo mantuvo largo hasta febrero de 2012 cuando obtuvimos la venta con el oro en $ 1.700. Y esa señal de venta te sacó antes de que el oro cayera.

La señal de compra de 2015 no funcionó y la venta se produjo seis meses después con una pérdida de $ 75. No es el fin del mundo. A principios de 2016 se produjo otra compra a alrededor de $ 1.100 y la venta se produjo en junio de 2016 a $ 1.250. A principios de 2019, obtuvimos otra compra a $ 1.320.

Esa compra ha funcionado, ahora estamos en $ 1.475, y técnicamente todavía estamos con una señal de compra. Pero digamos que esa señal de compra parece un poco madura. El punto comercial es el cruce a través de la línea cero.

En definitiva, este es un sistema de trading de largo plazo, para aquellos de ustedes que prefieren ir a la playa.

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